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Gestion actif / passif

Objectifs

  • Connaître l’intérêt et les concepts fondamentaux de la gestion actif / passif ;
  • Maîtriser la gestion du risque de liquidité et du risque de taux dans le cadre de la gestion ALM ;
  • Maîtriser la décomposition MNI dans le cadre de la gestion ALM.

Programme

1 – Gestion du risque de liquidité
  • Définition ALM ;
  • Impasse de liquidité ;
  • Ratio / Bâle III ;
  • Stress tests / liquidity contingency funding plan.
2 – Gestion du risque de taux
  • Impasse de taux, de fixing et d’index ;
  • VAN / Sensibilité / Outlier.
3 – MNI
  • Décomposition MNI / sphère financière et sphère commerciale ;
  • Sensibilité de la MNI ;
  • Earning at Risk.