Gestion actif / passif

Objectifs

• Connaître l’intérêt et les concepts fondamentaux de la gestion actif / passif ;
• Maîtriser la gestion du risque de liquidité et du risque de taux dans le cadre de la gestion ALM ;
• Maîtriser la décomposition MNI dans le cadre de la gestion ALM.

Programme

1 – Gestion du risque de liquidité

• Définition ALM ;
• Impasse de liquidité ;
• Ratio / Bâle III ;
• Stress tests / liquidity contingency funding plan.

2 – Gestion du risque de taux

• Impasse de taux, de fixing et d’index ;
• VAN / Sensibilité / Outlier.

3 – MNI

• Décomposition MNI / sphère financière et sphère commerciale ;
• Sensibilité de la MNI ;
• Earning at Risk.